Master 2 Ingénierie Financière et Modèles Aléatoires

Les objectifs de la formation

Préparer à l’évaluation et à la gestion quantitative des risques aléatoires tant du point de l’analyse stochastique que de leur traitement statistique et numérique. Ces études de risques seront menées principalement dans les organismes financiers, les secteurs de la banque ou les assurances, mais aussi au sein des sociétés de service en informatique financière. La formation théorique repose sur trois composantes : Probabilités, Statistique et Informatique.

Programme

Programme 

  • UE 1 - Ingénierie 1 
  • UE 2 - Méthodes mathématiques pour la modélisation
  • UE 3 - Outils informatiques pour l’ingénierie
  • UE 4 - Ingénierie 2
  • UE 5 - Anglais
  • UE 6 - Pratique professionnelle
  • UE 7 - Spécialisation 1 
  • UE 8 - Spécialisation 2 
  • UE 9 - Entreprise et mémoire

 

Exemples de travaux confiés en entreprise dans le cadre de l’apprentissage

Dans les banques et assurances : 

  • Analyse des bases de données. Modélisation et algorithmique agencées autour des probabilités numériques, de la statistique et des mathématiques financières.
  • Evaluation des prix de produits dérivés et leur couverture. Calcul avec divers modèles, calcul de sensibilités et robustesse de modèles.
  • Estimation des risques financiers : Risques de marché et risques de crédit.
  • Intervention en salle de marché et nouvelles réglementations européennes et internationales.
  • Analyse quantitative et statistique dans un service d’une banque d’investissement. Etude de nouvelles méthodes d’apprentissage statistique et automatisation de stratégies fondées sur le deep learning.
  • Implémentation en VBA d’indicateurs de risques et développement d’outils d’aide à la décision.
  • Monitoring du P&L (Profit & Loss) sur des opérations de trading à l’International d’un grand groupe financier, en lien avec le Front Office. Production et analyse du P&L des activités dérivées actions (vanilles, exotiques, delta one), contrôle de la valorisation des produits et développement des outils d’explication du P&L.
  • Calcul d’indicateurs de risques dans l’équipe des produits de taux Vanilles long terme d’une banque de financement et d’investissement, en étroite collaboration avec des traders au Front Office et développement en VBA.
  • Dans l’équipe Risk d’une chambre de compensation (organisme financier travaillant sur les risques de contrepartie sur les marchés dérivés), gestion des paramètres de calibration des différentes marges (montants à provisionner pour se couvrir contre différents risques de marché). Utilisation de SAS.
 

Diplôme

Bac +5 (Master 2, Ingénieur et Autres)

Mode

Alternance

Admission

  • Bac +4 (Master 1 et Autres)

 

Pré-requis

 

Cette formation est réservée à des étudiants avec un niveau M1 en mathématiques appliquées ou élèves d’écoles d’ingénieurs avec une formation suffisante en probabilités et statistiques.

 

Conditions légales

  • Etre âgé de moins de 30 ans dans le cadre du contrat d’apprentissage
  • Conclure un contrat de formation par alternance avec un employeur agréé ou habilité

Modalités d’inscription

  • La sélection s’effectue sur dossier, tests et entretien de motivation
  • Le dossier de candidature est téléchargeable directement sur le site internet du CFA des Sciences
  • Le CFA apporte une aide à la recherche de l’entreprise : suivi personnalisé, mise en place de réunions des « techniques de recherche d’entreprise »

Durée

La formation se déroule sur 12 mois de septembre année n à août année n+1 :
- De septembre à décembre année n, alternance université-entreprise de 3 jours / 2 jours
- De février à mars année n+1, alternance université-entreprise de 2 jours / 3 jours
- D'avril à août en année n+1, temps plein en entreprise

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